Cara Mengoptimalkan Ukuran Lot Dengan Kelly Criterion

Mengaplikasikan teori Kelly dalam trading tidak boleh sembarangan. Tidak boleh disamain dengan apa yang “para penjudi” lakukan. Disini kami akan menjabarkan cara paling tepat menggunakan rumus Kelly dalam trading, khususnya forex.

Biar jelas diawal, simak dulu poin pembahasan dibawah ini:

Topik bahasan:

  • Apa itu Kelly Criterion
  • Menggunakan Rumus Kelly dalam Trading
  • Menentukan Ukuran Lot Ideal Dengan Formula Kelly
  • Contoh praktek sederhana
  • Kalkulator Simulasi Kelly Lot Sizing

Dalam dunia trading, ukuran lot merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Ukuran lot yang terlalu besar dapat menyebabkan kerugian besar jika terjadi loss, sedangkan ukuran lot yang terlalu kecil dapat menyebabkan profit yang tidak maksimal jika terjadi profit.

Tentang Formula Kelly

Formula Kelly (Kelly Criterion) dinamakan sesuai dengan nama penemu dan matematikawan bernama John L. Kelly Jr. pada tahun 1956. Fungsinya adalah untuk menganalisis gangguan atau intervensi sinyal saat melakukan komunikasi jarak jauh menggunakan telpon. Namun, belakangan ini formula Kelly lebih populer dikalangan gambler hingga trader.

Formula Kelly Dalam Trading

Ada banyak pengembangan Kelly Criterion dalam hal trading. Ada yang dikembangkan untuk mengukur rasio Risk & Reward, rasio penggunaan modal, dan penentuan penggunaan ukuran lot yang optimal.

Sesuai judul, disini kita fokus tentang bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan lot berdasarkan rumus Kelly.

Rumus Kelly yang kita gunakan adalah sebagai berikut:

K(%) = (W – (1-W)) / R

Keterangan:

  • K% = nilai Kelly, akan dikalikan dengan penggunaan lot sebelumnya.
  • W = Winning Rate (jumlah total OP Win dan OP Lose
  • R = rasio keuntungan dibagi kerugian.

Rumus Kelly Untuk Optimasi Pemakaian Lot dalam Trading

Untuk mencobanya diperlukan data riwayat historis dari suatu sistem trading terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena tujuan kita adalah mengoptimalkan. Bagaimana mungkin kita mengoptimalkan sesuatu yang belum pernah ada hasilnya.

Misalnya kita punya data berikut:

  • Modal Awal: $1000
  • Lot Awal: 0.1
  • Entry: BUY
  • Pair: EUR/USD
  • TP: 200 points
  • SL: 200 points
  • Total Closed Position: 10 kali
  • Total Winning Position: 6
  • Total Losing Position: 4
  • Rasio P/L dalam USD: 40

Data ini nantinya akan kita gunakan untuk:

1. Mencari Nilai W
W adalah tingkat probabilitas kemenangan.

  • W= Total Winning/Total Closed Position
  • W= 6/10 = 0.60

2. Mencari Nilai R
R adalah Rasio P/L.

  • R= 40

3. Mencari K%

  • K(%) = (W – (1-W)) / R
  • K(%) = (0.6 – (1-0.6)) / 40
  • K(%) = 0.13

4. Mencari Penambahan Lot Untuk Posisi selanjutnya

Setelah mendapat nilai Kelly. Selanjutnya kita akan menentukan mencari berapa lot optimal untuk posisi selanjutnya dengan rumus sederhana ini:

  • L= Lot Sebelumnya x K%
  • L= 0.1 x 0.13
  • L= 0.013, atau dibulatkan menjadi 0.01

Nah, jadi penambahan lot di posisi transaksi selanjutnya berdasarkan rumus Kelly= Lot Sebelumnya + Lot Kelly= 0.1 + 0.01= 0.11.

Free Download Kalkutator Simulasi Lot Kelly Criterion (Excel)

Kalkulator Simulasi Penggunaan Lot Optimal Dengan Kelly Criterion
Kelly Lot Sizing Calculator

Sebagai bonus, kami telah menyediakan file excel yang dipakai untuk mempermudah proses latihanmu nanti. Download filenya disini.

Oh iya, ini juga merupakan salah satu materi Money Management premium yang ada pada Kelas Private Mentoring di Pipshunter.

Optimalkan Portfolio Tradingmu Dengan Lot Dinamis

Contoh yang kita bahas diatas hanya untuk 1 jenis entry pada 1 pasangan mata uang. Sedangkan dalam trading forex ada 2 jenis entry: Buy dan Sell. Kita bisa mencari lot optimal untuk kedua entry tersebut sehingga pertumbuhan portfolio menjadi lebih dinamis.

Bayangkan seperti apa jadinya jika strategi tradingmu yang tadinya profitable dan bisa diterapkan di banyak pasangan mata uang. Ditambah lagi dengan optimasi penggunaan lot di entry Buy dan Sel pada tiap pair menggunakan formula Kelly.

Kesimpulan

Formula Kelly Criterion sangat cocok diaplikasikan di trading, khususnya dalam hal Money Management. Dengan metode ini bisa lebih memaksimalkan potensi strategi trading yang kamu punya.

Leave a Comment